INVESTIMENTOS A ESPECULADORA

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Quarta-feira, 6 de Agosto de 2008
Ichimoku

Bom dia amigos!
Imaginem um único indicador que te apresente a tendência, a força, zonas de suporte e resistência, sinais e a força dos sinais... Conseguiu?


Esse indicador se chama Ichimoku ou nuvem de Ichimoku que foi chamada originalmente de "Ichimoku Kinki Hyo" que seria algo próximo de "Um olhar equilibrado do gráfico".

Standard & Poor's - S&P500 - Diário


Um indicador um tanto diferente dos normais, projetado para dar níveis de suporte e resistência, o sentido da tendência e a força.

A teoria geral diz que se o preço do ativo estiver acima da nuvem, a tendência é e alta; analogamente, se o preço do ativo estiver abaixo da nuvem, a tendência é de baixa.
Há também as médias móveis, chamadas de Tenkan (EMA - média móvel exponencial 26) e Kinju (EMA 9) que atuam como o MACD, ou seja, o cruzamento da Kinju com a Tenkan para cima é um sinal de tendência de compra e vice versa.



Formulas:
Tenkan-Sen - (Maior Máximo + Maior Minimo) / 2 - 9 períodos.

Kijun-Sen - (Maior Máximo + Maior Minimo) / 2 - 26 períodos.

Chikou Span - Fechamento do último candle plotado 26 períodos antes.

Senkou Span A (Up Kumo) - (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2 plotado 26 à frente.

Senkou Span B (Down Kumo) - (Maior Máximo + Maior Minimo) / 2 dos últimos 52 períodos, e desenhado 26 periodos à frente.


Então temos os sinais de compra/venda iguais ao MACD (lembrando que as médias são exponenciais).
Quanto a força do sinal, se esse cruzamento (de compra) ocorrer acima da nuvem (kumo - área pontilhada) o sinal é forte. Dentro da nuvem, é normal. Abaixo da nuvem é considerado fraco.
Quanto a força da tendência, no caso de alta, se o preço estiver acima da Chikou Span ela é forte. Para a venda, o oposto.
Para a tendência, temos bull para o caso dos preços estarem acima da nuvem (kumo) e oposto para bear.
Os extremos das nuvens são considerados zonas de suporte e resistência.
Ouro - Diário - Sinal forte/médio


Nesse caso, tivemos o cruzamento sinalizado no triangulo verde de venda. Porém, nesse cruzamento, se voltarmos 26 períodos, a Chikou Span ainda estava acima do preço. Depois de 3 dias, o sinal ainda estava válido e a Chikou deu sinal OK de venda. Nesse momento, o preço estava muito próximo da nuvem, podendo ser considerado um sinal médio.



Dólar americano/Dólar canadense - USD/CAD - Diário


Nesse caso, o sinal foi perfeito. O cruzamento das médias (Tenkan e Kijun) foi acima da nuvem, o preço nesse momento estava acima da nuvem e a Chikou Span estava acima dos preços 26 períodos atrás. Sinal de compra, com tendência forte de alta.


Bom amigos, espero ter ficado o conceito. Qualquer coisa, só comentar!

Um grande abraço a todos! All.


Postado por All Nonel às 06:46 1 comentários
Marcadores: Análise Técnica
IBOV E DJI 06/08

Bom dia pessoal.

Depois de uma queda das commodities agrícolas, metálicas e em especial o petróleo, com a perda dos US$120 temos um cenário muito melhor principalmente para as economias importadoras de petróleo. Acredito que grande parte desse movimento de queda das commodities tenha sido influenciada pela manutenção dos juros pelo FED em 2%. Com essa queda das commodities, temos respiro para a inflação e assim uma melhora para as economias.

Dow Jones - DJI - Diário


No DJI, tivemos o rompimento do canalzinho de baixa e logo em seguida um pull-back harmônico, coincidindo com o novo canalzinho de alta e armando um pivot de alta. Temos como resistência os 11700. Rompendo, podemos ter um teste na região dos 12000 pontos, que é a retração de 61,8 do movimento de alta. A perda do canalzinho de alta pode desencadear uma correção levando o índice ao fundo anterior em 11100 e depois 10800. Mas acredito num respiro essa semana, amanhã temos Pending Home Sales que mede basicamente o número de contratos de compra e venda de casas usadas nos EUA e temos uma previsão de melhora desse índice, dizendo que o pior já foi assimilado pelo mercado. Esperamos para ver...

IBOVESPA - IBOV - Diário


No Ibov, temos um fundo nos 55400 que é a base do O-C-O invertido em azul no gráfico. Pela curiosidade que havia postado das harmonias das ondas quedas, se cumpriu, pelo menos por enquanto, então devemos ter uma alta, ou pelo menos uma acumulação. No caso do rompimento dessa região deve ir buscar os 53000. Caso se mantenha nesse patamar, o objetivo mais próximo seria os 58000 ou o próprio canal de baixa. Em rosa temos a projeção do OCOI que pode servir de resistência.

Ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa, estamos em um canal de baixa e nem ao menos temos um pivot como a DJI. Mas me parece que, pela harmonia do gráfico, podemos buscar logo mais os 62500, 61,8% da projeção de queda de Fibonacci.

Amigos, um bom dia!
Allana.


Postado por All Nonel às 00:09 0 comentários
Marcadores: Análises
Terça-feira, 5 de Agosto de 2008
Manutenção dos juros pelo FED...

O FED, banco central dos EUA havia cortado a taxa de juros antes para baratear o acesso ao credito das famílias principalmente, para tentar contornar a dificuldade e facilitar o crédito dada a crise hipotecária.


Outra vez o FED resolveu manter a taxa no mesmo patamar, 2%. Pergunto-me se, pelo fato de um corte na taxa de juros principal demorarem em se endereçar ao publico certo ele resolveu esperar ou se, na visão deles o crédito já está barato.
Tivemos uma pequena leve no nível de desemprego da economia, medida pelo unploymente rate, que sozinha não quer dizer muita coisa, mas temos a inflação a nível mundial que vem assustando as economias por causa das commodities.

No governo de Bush, foi aprovado recentemente um pacote de devolução dos impostos a fim de tentar aumentar a renda disponível das famílias, isto é, tudo aquilo que elas recebem menos os impostos. Mas temos casos bem sucedidos da demonstração da hipótese da renda permanente de Friedman que diz que, mesmo com um corte nos impostos, não se eleva o consumo, pois é de se pensar que: Menos impostos hoje, mais impostos amanhã... Isso é óbvio, o governo precisa pagar a conta, e como se lê por ai, não existe almoço de graça.

Ainda sobre a hipótese da renda permanente de Friedman, tem muitos que alegam que, como esse ônus fiscal ficará para geração futura provavelmente, esse tipo de pacote de devolução dos impostos afetaria sim a economia e o nível de consumo. Segundo outra hipótese, Barro - Ricardo, o mesmo afirma que, mesmo deixando esse ônus para geração futura, não afetaria a economia, pois a geração futura seriam seus filhos, seus netos... rs. Divagações.

Mas realmente parece que o governo dos EUA está tranqüilo com a situação e isso deve acalmar os mercados, pelo menos momentaneamente, até vir um índice e provar estarem errados... ou de fato, certos.

Abraços, All.




Postado por All Nonel às 16:11 4 comentários
Marcadores: Geral, Pensamentos e Análise Crítica
Segunda-feira, 4 de Agosto de 2008
IBOV - Análise 04/08

Boa noite amigos!

O IBOV havia perdido a resistência de 58000 pontos na sexta feira e tinhamos a próxima resistência por volta de 56500 (o fundinho anterior e a linha de resistência [de out/06]). Como perdemos esse suporte, a expectativa é que o índice venha a buscar a casa dos 53000 pontos que é o fundo de Janeiro, da crise do subprime da economia norte americana.

IBOVESPA - Diário


Pelo caminho temos a média do canal de baixa (em vermelho pontilhado) e os níveis de Fibonacci da canal como suportes e resistências. Obs: No canal de baixo, usei 38,2% do lado esquerdo, e 38,2%;61,8% do lado direito.

IBOVESPA - Semanal


Ouvi diversos analistas comentando que, sob uma possível perda dos 53000 pontos o índice pode vir testar a retração de 61,8% de Fibonacci do movimento de alta de 1992, em torno dos 46000 pontos...

Curiosidade: Os dois últimos zig-zags de queda são perfeitamente harmônicos, ambos perderam o fundo + 38,2% do movimento de alta anterior. Se continuar com essa harmonia, devemos ter um fundo por volta de 55.300 pontos

Amigos, até a próxima!
All.


Postado por All Nonel às 23:43 0 comentários
Marcadores: Análises, Pensamentos e Análise Crítica
Call Aracruz - ARCZ6
Bom dia amigos!

Depois de 8 semanas de queda, com quase 30% de perdas, o ativo realizou um Harami positivo no gráfico semanal.


Aracruz - ARCZ6 - Semanal


Somente pelo Harami já é bom ficar de olho. Além disso, o ativo está com uma divergência altista no MACD no gráfico diário.

Aracruz - ARCZ6 - Diário


E essa divergência vem sendo confirmada pelo OBV.

Aracruz - ARCZ6 - Diário


É isso amigos, vamos manter os olhos bem abertos!

Abraços! All.


Postado por All Nonel às 04:06 2 comentários
Marcadores: Calls
Bandas de Bollinger - Níveis de Fibonacci - Petr4

Pessoal, bom dia!

Sei que muitos conhecem essa ferramenta criada por John Bollinger, que usa o conceito de desvio padrão em cima de uma média móvel. Hoje, se encontra muito material por aí, por isso não vou entrar no mérito das bandas em si, mas sim em cima de um conceito que poucos aplicam, que são os níveis de Fibonacci pela projeção da média ao desvio padrão.

Inspirado por um comentário anônimo, pretendo fazer uma análise da Petrobras, explicando esse conceito melhor.




Petrobrás - PETR4 - Diário


Em preto temo a banda de bollinger normal, com a calibragem padrão (20, 0.2), e em azul pontilhado os níveis de 38,2%, 61,8% e 138,2%. Em amarelo eu marquei a região de 138,% da bollinger como suporte e resistência. Outros níveis também se aplicam normalmente. Esse último movimento de alta corretiva teve com resistência o nível de 38,2% da bollinger.

Enfim, analisando o ativo propriamente dito, sabemos que o mesmo se encontra em claro movimento de baixa, e temos as linhas em vermelho os níveis de Fibonacci do movimento de 1995 até o topo histórico. Estando o ativo próximo desse suporte, acredito numa acumulação primeiramente, antes de algum movimento mais intenso para níveis inferiores.

Olhando por outro lado, temos o volume tanto semanal quanto no diário abaixo da média.
Portanto, se mantivemos esse fundinho, podemos ter um pivot de alta e ai sim tentar romper o canal de baixa.

Ou seja, por um lado temos um suporte muito bom e somos motivados a ir as compras, mas por outro, a correção nunca é demais, portanto, como diz meu amigo Long, temos que ser reativos para as oportunidades que nos aparecem, e sempre olhar o mercado como ele é, e não como ele deveria ser, a famosa análise normativa.

Saudações, All.


Postado por All Nonel às 02:50 0 comentários
Marcadores: Análise Técnica, Análises
Domingo, 3 de Agosto de 2008
Duratex - DURA4
Olá.



Pessoal, para quem vem acompanhando o papel sabe que a empresa vem em uma tendência de baixa desde a formação de um topo duplo no ano passado. Dentro dessa tendência de baixa (em azul) o papel tinha lateralizado praticamente o ano inteiro (em verde claro). Pois bem, quem havia notado que esse range, que vai dos R$30 aos R$38,00, são na verdade, dois níveis de Fibonacci (em verde escuro) que se desenrolam desde o final de 1998. Há 10 anos... Além de o valor de R$30 ser na verdade a projeção de 100% (em lilás) do topo dublo, ou M (em amarelo).

Duratex - DURA4 - Semanal



Enfim, houve o rompimento desse range (em verde claro) e foi buscar o nível de 38,2% do próprio retângulo, além da banda inferior do canalzinho de baixa.

Duratex - DURA4 - Semanal



Reparem que, além de respeitar esse nível, essa semana passada fechamos o candle em harami. Eu particularmente gosto muito desses harami's pequenos pois o stop fica bem barato.

A estratégia: a tendência está bem definida, tanto a primária, secundária e terciária são de baixa. Entretanto, é possível um movimento corretivo de alta, e conseqüentemente um teste em torno da região dos R$30. Eu realmente acredito na força do harami, porém, perdendo a mínima da semana (38% da projeção da congestão) ou abrindo em gap de baixa é bem provável um objetivo em torno dos R$25 e depois 23 (100% da projeção da congestão).

Um bom final de semana a todos, All.


Postado por All Nonel às 01:21 4 comentários
Marcadores: Análises
Sábado, 2 de Agosto de 2008
Canal de Fibonacci

Pessoal, bom dia!

Passando pelo blog do Alberto Mengozzi, o qual acompanho há algum tempo, lembrei que ele havia feito um post sobre essa matéria e então resolvi aplicá-la ao cenário recente.

Basicamente, essa ferramenta consiste na aplicação dos níveis de Fibonacci sobre a amplitude do canal.

Petrobrás - PETR4 - Diário


Reparem que tracei um canal em vermelho e em azul se encontram os níveis de Fibonacci, em 31,8%, 50% e 61,8%. Percebam que, quando o ativo rompeu a banda inferior do canal de baixa, ele foi buscar o nível de 38,2% do canal.



Bando do Brasil - BBAS3 - Diário


Nesse gráfico do BB, o rompimento da banda inferior do canal de baixa levou a um teste no nível de 100% do canal.


Vale - VALE5 - Diário


Novamente, nesse caso temos o rompimento do canal de baixa para baixo, levando a um teste primeiramente no nível de 38,2%. Depois outro teste com a mínima batendo no mesmo nível. Abre em gap e testa o nível de 61,8%... Enfim, rompe e testa o nível de 100%. Então volta para o interior do canal até testar novamente a região dos 100%. Faz mais um teste até romper e testar agora o nível de 161,8% do canal para dai voltar. E ontem mais uma vez realizou um teste no nível de 38,2%.

Bom pessoal, sem dúvidas é uma ferramenta interessante para projeção de cenários. É necessário um estudo mais profundo, mas de início, causou um bom impacto.

Deixo um grande abraço a todos, All.


Postado por All Nonel às 04:45 0 comentários
Marcadores: Análise Técnica
Sexta-feira, 1 de Agosto de 2008
VALE5
Boa noite a todos!



Para um começo de mês podemos dizer que já começamos com o pé esquerdo! Com o fechamento mensal de Julho de -8,48%, agosto começou com -3,13%, impulsionado pela desvalorização principalmente da Vale, Petrobrás e siderúrgicas (expectativa de aumento do preço do carvão industrial).

VALE5 - 60 minutos



Em azul temos a banda superior do canal de baixa, que vem lá dos R$59.
Em Lilás temos a retração de Fibonacci dessa última perna de alta, sendo respeitado o nível de 61,8% de correção.
Nos tracejados, são as linhas para a projeção de Mouteki. Em verde, efetivamente a projeção. Reparem na precisão...
Enfim, como tivemos a região de Fibonacci e a projeção de Mouteki respeitados, podemos ter um cenário altista para semana que vem... Vale lembrar que o volume financeiro de hoje no papel foi abaixo da média de 21 períodos.

E lembrando-se das lições de Elliott, a onda 2 corrige a onda 1 em 61,8% (cerca de 80% das vezes), sendo assim podemos traçar uma previsão da onda 3 bem caprichada em torno de R$46... Apenas especulações, lembrando que temos um canal de baixa no meio do caminho, que já dura 2 meses e meio e temos algumas outras resistências no caminho.

Um grande abraço a todos, All.


Postado por All Nonel às 18:55 0 comentários
Marcadores: Análises
NFP - Aquém da previsão.
Bom dia a todos os amigos!



Para quem estava ansiosa como eu pelo NFP provavelmente se decepcionou hoje (do ponto de vista especulativo, volatilidade). O NFP veio aquém da previsão, mantendo o mesmo número do mês passado, -51 mil, e a taxa de desemprego, o Unemployment Rate, sofreu uma leve alta de 5,5% para 5,7%.


EURO/DOLAR - EUR/USD - 5 min


Pois é meus amigos, como falado antes no artigo Non-Farm Payroll - NFP a moeda norte americana sofreu uma valorização frente às principais moedas, mas menor que o esperado, em torno de 65 pips de valorização perante ao euro, e logo inverteu a tendência... Pela teoria macroeconômica, com mobilidade perfeita do capital, tal valorização levaria o IBOV para baixo...
Enfim, quem aproveitou parabéns, mas no meu ponto de vista, essa pequena valorização seguida de uma inversão de tendência não ajudará nenhum pouco os índices de bolsas pelo mundo.


Um grande abraço a todos, All.

Postado por All Nonel às 14:40 0 comentários
Marcadores: Forex
Quinta-feira, 31 de Julho de 2008
Petr4 - For sale...

Pessoal, depois de muito falatório das corretoras recomendando as blues, que estariam em um momento ótimo, agora eu tenho que concordar. Me parece que agora é a hora de tirarmos proveito dessa liquidação geral...

Queria chamar a atenção para o gráfico mensal, desde 1995. Se traçarmos um Fibo de todo o período, a retração dessas últimas semanas bateu em cima da retração de 61,8%. Fora isso, colocando um IFR ajustado de 2, temos um bom suporte por volta de 17...

No gráfico semanal, já temos o IFR ajustado de 2 já recuperando o fôlego, e o estocastico apontado uma compra linda...

Mas quem me conhece, sabe que não sou mais seduzida por esse tipo de análise... Porém, ao que tudo indica, parece que fecharemos a semana com um lindo harami... Meus amigos, o índice de acerto de um harami semanal passa os 90%...

Resumindo: Retração de 61,8% do período. IFR ajustado no mensal em um suporte. IFR ajustado semanal com retomada da alta. Estocastico rápido no semanal apontando compra. E QUASE um lindo harami no semanal...

Abraço a todos, all.

Postado por All Nonel às 19:03 0 comentários
Marcadores: Análises
Arcos de Fibonacci

Pessoal, quero disponibilizar um material que é muito dificil de achar pela internet na nossa lingua nativa. Digo um material de estudo de caso, com teste empíricos e etc. Realmente estamos carentes dessa abordagem e por isso gostaria de disponibilizar uma singela contribuição.
Vejam que, não necessariamente estou expressando minha opnião sobre o uso de tais ferramentas. Aliás, tem uma frase do Cervantes que cai muito bem aqui...

Yo no creo en las brujas, pero que las hay, hay!


Eu, particularmente, compartilho da opnião do trader Alexander Elder, que diz que a análise técnica não é uma ciencia exata, como a geometria por exemplo, mas é uma ciência no campo da psicologia das massas, onde o mercado representa muito bem essa interação.


Mas vamos ao que interessa...



Os arcos de Fibonacci são criados primeiramente pelo desenho de uma trendline entre dois pontos (normalmente a alta e baixa em um determinado período, ou uma onda de elliott) e, em seguida, desenha-se 3 linhas que interceptam essa trendline nos níveis de 38,2%, 50% e 61,8%. A tomada de decisão básica para essa técnica consiste no rompimento de um desses canais desenhados.

DJI Semanal.


DJI Diário.


IBOV Diário - Onda completa de Elliott no ano de 2008.


IBOV Diário - Arcos de movimento de alta.


IBOV Diário - Arcos de movimento de baixa.


Os arcos de Fibonacci são considerados potências níveis de suporte e resistencia. Normalmente, alia-se a essa técnica o Fibonacci Fann, onde o cruzamento das linhas são considerados pontos potenciais mais fortes de suporte e resistencia.

GGBR4 Semanal - Fibonacci Fann e Arcos de Fibonacci.


Nota-se que os pontos de intersecção dos arcos de Fibonacci com o Fibonacci Fann, e até mesmo os arcos sozinhos podem mudar, dependendo da escala usada.

Um grande abraço a todos.
All.


Postado por All Nonel às 16:34 0 comentários
Marcadores: Análise Técnica
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